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高速取引を使ったインサイダー疑惑浮上

朝倉慶氏のホームページより引用


米国の9月のFOMC声明発表のおよそ100分の数秒前、大量のドル売りと株買いの注文が入ってきました。そしてFOMCの発表で量的緩和縮小が先送りされたため、この大量注文は膨大な利益を出しました。本日ECBが金利引き下げを発表する30秒前、まるで金利引き下げを予期していたかのような膨大なユーロ売り注文が執行されたのです。もちろんこの注文も膨大な利益を出したことは疑いありません。共に1000分の1秒で取引を行う高速取引による注文でした。これらの注文について事前に発表がわかっていたのではないか、という疑念が生まれています。FOMCもECBの会議も完全な密室で行われるために情報漏れは考えられない、と言います。高速取引を使えば人より1000分の1秒早く注文を出すことが出来れば儲けられるのです。どこで情報が漏れるのか、いかなる手口を使ったのか、それとも偶然なのか、疑念は広がっていますが、真相は闇の中です。

↑ここまで


どうもセオリーさんです。

このような取引が今後も現実として行われていくでしょう。
コンピューターのメリットは過去の統計の中で最高のリターンを引き出すようにプログラムが設計されていることで単純作業を何度も何度も繰り返して利益を積み増ししていきます。
しかし、リーマンショックのように例外が発生すると暴走を続けます。
勝ち逃げすればよいのですが、いつ例外が発生するかはわかりませんね。
コンピューターとコンピューターの戦いに負けないようにするには
人間らしい手法を行わなくてはいけません。

1分足でトレードをすればポジションを大きく持っても良い?
答えはNOですよね。
ポジションを大量に持った瞬間に1円以上動いて何十万と損失を被る可能性が今後はもっと
高まるのです。
ありえないことが起こったときに市場から徹底するのは
いつも素人たちなんですね。
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